PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUAX с EKJAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUAX с EKJAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVUAX (Allspring Utility and Telecommunications Fund) and EKJAX (Allspring Premier Large Company Growth Fund) are both mutual funds - EVUAX is a Utilities Equities fund managed by Allspring Global Investments, while EKJAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EVUAX returned 10.61%/yr vs 16.44%/yr for EKJAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVUAX charges 1.04%/yr vs 1.11%/yr for EKJAX.

Доходность

Сравнение доходности EVUAX и EKJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUAX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у EKJAX с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции EVUAX уступали акциям EKJAX по среднегодовой доходности: 10.61% против 16.44% соответственно.

EVUAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.57%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.74%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.61%

EKJAX

1 день
0.50%
1 месяц
3.80%
С начала года
7.22%
6 месяцев
5.67%
1 год
19.23%
3 года*
24.27%
5 лет*
10.74%
10 лет*
16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUAX и EKJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		3.57%15.41%17.68%-5.17%-3.47%13.95%4.19%54.25%3.25%13.66%
EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund		7.22%16.28%36.91%33.14%-33.88%13.07%39.03%45.22%1.13%34.03%

Correlation

The correlation between EVUAX and EKJAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.58

Over the past year, the correlation between EVUAX and EKJAX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Utility and Telecommunications Fund

Allspring Premier Large Company Growth Fund

Часто сравнивают с EVUAX:
EVUAX с PRUAXEVUAX с RYUIXEVUAX с FKUQXEVUAX с ESPAXEVUAX с FRURXEVUAX с FIUIXEVUAX с BULIX
Часто сравнивают с EKJAX:
EKJAX с SCHGEKJAX с SWPPXEKJAX с VONGEKJAX с VIGAXEKJAX с WEACXEKJAX с ESPAXEKJAX с SOPVX

Доходность на риск

EVUAX vs. EKJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUAX
Ранг доходности на риск EVUAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EKJAX
Ранг доходности на риск EKJAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKJAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKJAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKJAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKJAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKJAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUAX c EKJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUAXEKJAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.11

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.59

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

3.54

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUAX vs. EKJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа EKJAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUAX и EKJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUAXEKJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.40

+0.26

Просадки

Сравнение просадок EVUAX и EKJAX

Максимальная просадка EVUAX за все время составила -56.00%, что меньше максимальной просадки EKJAX в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUAX и EKJAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUAXEKJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-59.70%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-18.10%

+10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-25.48%

+11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-50.43%

+27.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-50.43%

+18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

0.00%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-20.57%

+11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

5.65%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUAX и EKJAX

Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что EVUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EKJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUAXEKJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.55%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

14.02%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

18.05%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

27.95%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

25.39%

-6.29%

Сравнение комиссий EVUAX и EKJAX

EVUAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии EKJAX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUAX и EKJAX

Дивидендная доходность EVUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности EKJAX в 30.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund		30.23%32.41%20.46%40.04%0.00%27.04%12.00%16.22%21.24%28.36%11.30%7.21%
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		5.85%6.17%4.70%5.76%11.09%13.01%13.60%35.11%1.96%1.75%1.34%1.95%

Часто задаваемые вопросы

EVUAX and EKJAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVUAX has higher volatility (4.90%) compared to EKJAX (4.55%). In terms of maximum drawdown, EVUAX dropped -56.00% vs EKJAX's -59.70%.

EKJAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUAX и EKJAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор