Сравнение EVT с AMINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX).
EVT управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. AMINX - это активно управляемый фонд от Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EVT и AMINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVT и AMINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0.53% | 13.79% | 17.34% | 5.78% | -17.33% | 33.94% | 1.72% | 44.71% | -11.92% | 21.80% |
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | -2.28% | 16.69% | 13.13% | 13.87% | -8.65% | 22.81% | 14.18% | 25.59% | -4.94% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, EVT показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у AMINX с доходностью -2.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVT имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции AMINX немного впереди с 11.09%.
EVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.85%
AMINX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVT и AMINX
EVT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AMINX в 0.76%.
Доходность на риск
EVT vs. AMINX — Ранг доходности на риск
EVT
AMINX
Сравнение EVT c AMINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVT | AMINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.49 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 5.74 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVT | AMINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.67 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между EVT и AMINX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVT и AMINX
Дивидендная доходность EVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности AMINX в 5.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.95% | 7.84% | 8.02% | 8.03% | 8.44% | 5.65% | 7.97% | 6.82% | 9.16% | 6.85% | 8.47% | 7.49% |
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | 5.94% | 5.80% | 6.06% | 5.61% | 8.61% | 5.02% | 6.91% | 8.22% | 6.87% | 6.04% | 4.58% | 7.18% |
Просадки
Сравнение просадок EVT и AMINX
Максимальная просадка EVT за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки AMINX в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT и AMINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVT | AMINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -31.45% | -42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -11.00% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -19.04% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.03% | -31.45% | -20.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -8.69% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -3.66% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.77% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT и AMINX
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) имеют волатильность 5.29% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVT | AMINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.50% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.58% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 15.85% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 13.80% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 15.88% | +4.71% |