Сравнение EVSD с TAXS
EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance, while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. EVSD is actively managed, while TAXS is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVSD charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности EVSD и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.93%.
EVSD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSD и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.77% | 2.13% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.93% | 1.22% |
Correlation
The correlation between EVSD and TAXS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSD vs. TAXS — Ранг доходности на риск
EVSD
TAXS
Сравнение EVSD c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.03 | 2.78 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и TAXS
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSD | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -0.84% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.09% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.24% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSD | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.00% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.00% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.00% | +0.94% |
Сравнение комиссий EVSD и TAXS
EVSD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и TAXS
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности TAXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.83% | 0.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVSD and TAXS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for EVSD.
EVSD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.83% for TAXS.
EVSD is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Eaton Vance and Northern Trust. Their fees differ too: 0.24% for EVSD and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для EVSD и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор