Сравнение EVSB с XAGG
EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance, while XAGG is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EVSB charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for XAGG.
Доходность
Сравнение доходности EVSB и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSB показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у XAGG с доходностью 2.05%.
EVSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSB и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 1.73% | 0.66% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between EVSB and XAGG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSB vs. XAGG — Ранг доходности на риск
EVSB
XAGG
Сравнение EVSB c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSB | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSB | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.97 | 1.94 | +5.03 |
Просадки
Сравнение просадок EVSB и XAGG
Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSB | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -2.88% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.57% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSB и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSB | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 3.47% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 3.47% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.82% | 3.47% | -2.65% |
Сравнение комиссий EVSB и XAGG
EVSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XAGG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSB и XAGG
Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.62% | 4.63% | 5.18% | 1.21% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVSB and XAGG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for XAGG.
EVSB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.86% for XAGG.
EVSB is categorized as Ultrashort Bond, while XAGG is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.17% for EVSB and 0.50% for XAGG.
Подберите оптимальное распределение для EVSB и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор