PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSAX с EGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSAX с EGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Allspring Large Cap Core Fund (EGOIX).

EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г.. EGOIX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EVSAX и EGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Allspring Large Cap Core Fund (EGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSAX и EGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		-3.97%18.65%29.20%25.97%-18.21%30.35%15.95%31.87%-8.43%20.47%
EGOIX
Allspring Large Cap Core Fund		-2.62%17.80%26.19%25.26%-13.92%31.29%8.41%58.66%-8.37%23.78%

Доходность по периодам

С начала года, EVSAX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у EGOIX с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции EVSAX уступали акциям EGOIX по среднегодовой доходности: 13.81% против 16.18% соответственно.

EVSAX

1 день
2.98%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.73%
1 год
19.59%
3 года*
19.88%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.81%

EGOIX

1 день
2.82%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-2.14%
1 год
21.46%
3 года*
19.46%
5 лет*
12.80%
10 лет*
16.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Allspring Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с EVSAX:
EVSAX с SWPPXEVSAX с EKBAXEVSAX с PRPFXEVSAX с VYMEVSAX с VFIFXEVSAX с FGRIXEVSAX с RICGX
Часто сравнивают с EGOIX:
EGOIX с SPYEGOIX с SADIXEGOIX с NWAUXEGOIX с SSHIXEGOIX с SVPFXEGOIX с WFMIXEGOIX с YFSIX

Сравнение комиссий EVSAX и EGOIX

EVSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EGOIX в 0.67%.

EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund
EGOIX
Allspring Large Cap Core Fund

Доходность на риск

EVSAX vs. EGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSAX
Ранг доходности на риск EVSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EGOIX
Ранг доходности на риск EGOIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGOIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGOIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGOIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGOIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGOIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSAX c EGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Allspring Large Cap Core Fund (EGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSAXEGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.69

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.72

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

8.29

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSAX vs. EGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSAX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGOIX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSAX и EGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSAXEGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между EVSAX и EGOIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSAX и EGOIX

Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности EGOIX в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		5.77%5.54%6.61%9.22%14.46%8.22%9.22%6.68%7.11%4.31%2.43%11.99%
EGOIX
Allspring Large Cap Core Fund		8.21%7.99%13.05%8.72%12.53%14.05%15.40%40.61%14.37%2.18%1.23%1.59%

Просадки

Сравнение просадок EVSAX и EGOIX

Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки EGOIX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и EGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSAXEGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.73%

-49.35%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-12.94%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-30.21%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-35.79%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-5.54%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-9.20%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.68%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSAX и EGOIX

Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Allspring Large Cap Core Fund (EGOIX) имеют волатильность 5.30% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSAXEGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.21%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

10.16%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

19.48%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

19.34%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

21.03%

-2.66%