PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVO.TO с XML.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVO.TO с XML.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVO.TO (Evovest Global Equity ETF) and XML.TO (iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)) are both Global Equities funds. EVO.TO is actively managed, while XML.TO is passively managed. Over the past year, EVO.TO returned 10.39% vs 9.96% for XML.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EVO.TO charges 1.15%/yr vs 0.40%/yr for XML.TO.

Доходность

Сравнение доходности EVO.TO и XML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVO.TO показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у XML.TO с доходностью 3.89%.

EVO.TO

1 день
0.50%
1 месяц
3.01%
С начала года
9.29%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XML.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.03%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.30%
1 год
9.96%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.34%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVO.TO и XML.TO

2026 (YTD)20252024
EVO.TO
Evovest Global Equity ETF		9.29%14.20%6.29%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		3.89%17.56%6.06%

Correlation

The correlation between EVO.TO and XML.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evovest Global Equity ETF

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с EVO.TO:
EVO.TO с NSCE.TOEVO.TO с KNGG.TOEVO.TO с BGIE.TOEVO.TO с NHYB.TOEVO.TO с FCIN.NEOEVO.TO с VXM.TOEVO.TO с FGEP.TO
Часто сравнивают с XML.TO:
XML.TO с XIN.TOXML.TO с XMI.TOXML.TO с XMU.TOXML.TO с HXQ.TOXML.TO с XSP.TOXML.TO с XEQT.TOXML.TO с XMW.TO

Доходность на риск

EVO.TO vs. XML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVO.TO
Ранг доходности на риск EVO.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVO.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVO.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVO.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVO.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVO.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XML.TO
Ранг доходности на риск XML.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XML.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XML.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XML.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XML.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XML.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVO.TO c XML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVO.TOXML.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.15

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.63

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.00

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

5.42

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVO.TO vs. XML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVO.TO на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа XML.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVO.TO и XML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVO.TOXML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.15

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.62

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EVO.TO и XML.TO

Максимальная просадка EVO.TO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки XML.TO в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO.TO и XML.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVO.TOXML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-28.62%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-4.88%

-6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-4.26%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.41%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

1.80%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EVO.TO и XML.TO

Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что EVO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVO.TOXML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.60%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

6.48%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

8.50%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

9.70%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

12.09%

+4.59%

Сравнение комиссий EVO.TO и XML.TO

EVO.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XML.TO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVO.TO и XML.TO

Дивидендная доходность EVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XML.TO в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EVO.TO
Evovest Global Equity ETF		0.56%0.61%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.66%2.76%2.67%2.56%2.02%1.92%1.11%3.62%2.77%1.92%3.34%

Часто задаваемые вопросы

EVO.TO and XML.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XML.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XML.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.15% for EVO.TO.

They also come from different issuers: National Bank Investments and iShares. Their fees differ too: 1.15% for EVO.TO and 0.40% for XML.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVO.TO и XML.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор