PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVO.TO с FCIN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVO.TO с FCIN.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVO.TO (Evovest Global Equity ETF) and FCIN.NEO (Fidelity All-International Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EVO.TO returned 10.39% vs 24.64% for FCIN.NEO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EVO.TO и FCIN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVO.TO показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у FCIN.NEO с доходностью 11.90%.

EVO.TO

1 день
0.50%
1 месяц
3.01%
С начала года
9.29%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCIN.NEO

1 день
0.58%
1 месяц
2.85%
С начала года
11.90%
6 месяцев
13.16%
1 год
24.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVO.TO и FCIN.NEO

2026 (YTD)20252024
EVO.TO
Evovest Global Equity ETF		9.29%14.20%6.29%
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		11.90%28.04%3.59%

Correlation

The correlation between EVO.TO and FCIN.NEO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.66

The correlation between EVO.TO and FCIN.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evovest Global Equity ETF

Fidelity All-International Equity ETF

Часто сравнивают с EVO.TO:
EVO.TO с NSCE.TOEVO.TO с KNGG.TOEVO.TO с BGIE.TOEVO.TO с NHYB.TOEVO.TO с VXM.TOEVO.TO с FGEP.TOEVO.TO с BREA.TO
Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с TINF.TOFCIN.NEO с CYH.TO

Доходность на риск

EVO.TO vs. FCIN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVO.TO
Ранг доходности на риск EVO.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVO.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVO.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVO.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVO.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVO.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVO.TO c FCIN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVO.TOFCIN.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.87

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.62

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.59

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

10.20

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVO.TO vs. FCIN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVO.TO на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FCIN.NEO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVO.TO и FCIN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVO.TOFCIN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.87

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.61

-0.78

Просадки

Сравнение просадок EVO.TO и FCIN.NEO

Максимальная просадка EVO.TO за все время составила -12.72%, примерно равная максимальной просадке FCIN.NEO в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO.TO и FCIN.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVO.TOFCIN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-12.34%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-9.56%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.59%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.55%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.42%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EVO.TO и FCIN.NEO

Текущая волатильность для Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) составляет 3.29%, в то время как у Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что EVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVO.TOFCIN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

5.36%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

10.88%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

13.22%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

13.75%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

13.75%

+2.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVO.TO и FCIN.NEO

Дивидендная доходность EVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FCIN.NEO в 1.14%

ПозицияTTM20252024
EVO.TO
Evovest Global Equity ETF		0.56%0.61%0.78%
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		1.14%1.28%1.52%

Часто задаваемые вопросы

EVO.TO and FCIN.NEO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: National Bank Investments and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVO.TO и FCIN.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор