Сравнение EVHY с MHY
EVHY (Eaton Vance High Yield ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVHY charges 0.48%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности EVHY и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVHY показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.31%.
EVHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVHY и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 1.62% | 1.97% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.31% | 1.54% |
Correlation
The correlation between EVHY and MHY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVHY vs. MHY — Ранг доходности на риск
EVHY
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EVHY c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVHY | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVHY и MHY
Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVHY | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -1.58% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.29% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVHY и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVHY | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 2.99% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 2.99% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 2.99% | +1.52% |
Сравнение комиссий EVHY и MHY
EVHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVHY и MHY
Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности MHY в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 7.17% | 7.39% | 7.66% | 1.44% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVHY and MHY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVHY is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVHY is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
EVHY has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Man Group. Their fees differ too: 0.48% for EVHY and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для EVHY и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор