Сравнение EVGOX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
EVGOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности EVGOX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVGOX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVGOX Eaton Vance Government Opportunities Fund | -0.24% | 10.50% | 0.07% | 4.56% | -6.57% | -1.20% | 4.59% | 2.43% | 0.72% | 1.30% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EVGOX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции EVGOX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.88% соответственно.
EVGOX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 1.51%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVGOX и FEUGX
EVGOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
EVGOX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
EVGOX
FEUGX
Сравнение EVGOX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVGOX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 3.06 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 7.86 | -6.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.73 | -1.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 9.44 | -7.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 32.30 | -26.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVGOX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 3.06 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.68 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.51 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.97 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между EVGOX и FEUGX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVGOX и FEUGX
Дивидендная доходность EVGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVGOX Eaton Vance Government Opportunities Fund | 4.98% | 5.38% | 5.24% | 4.58% | 2.75% | 1.77% | 2.19% | 3.24% | 3.34% | 3.54% | 3.30% | 3.81% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок EVGOX и FEUGX
Максимальная просадка EVGOX за все время составила -23.97%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGOX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVGOX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -18.32% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -0.53% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -3.05% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | -3.17% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.32% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -1.15% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.16% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVGOX и FEUGX
Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что EVGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVGOX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.23% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 0.96% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 1.56% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 1.48% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 1.25% | +2.73% |