PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGOX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGOX с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

EVGOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGOX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGOX и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVGOX
Eaton Vance Government Opportunities Fund		-0.24%10.50%0.07%4.56%-6.57%-1.20%4.59%2.43%0.72%1.30%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, EVGOX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции EVGOX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 1.51% против 6.32% соответственно.

EVGOX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.08%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.21%
10 лет*
1.51%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Government Opportunities Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с EVGOX:
EVGOX с FSTGXEVGOX с BSVEVGOX с FCBFXEVGOX с FNBGXEVGOX с TRBUXEVGOX с FAGIXEVGOX с LTUSX
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с QLENXEGRIX с BINC

Сравнение комиссий EVGOX и EGRIX

И EVGOX, и EGRIX имеют комиссию равную 1.05%.

EVGOX
Eaton Vance Government Opportunities Fund
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Доходность на риск

EVGOX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGOX
Ранг доходности на риск EVGOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGOX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGOX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGOX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGOX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGOXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

5.18

-4.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

6.98

-5.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.39

-1.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

5.93

-4.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

24.80

-19.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGOX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGOX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGOX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGOXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

5.18

-4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

2.15

-1.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

1.60

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.29

-0.94

Корреляция

Корреляция между EVGOX и EGRIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGOX и EGRIX

Дивидендная доходность EVGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVGOX
Eaton Vance Government Opportunities Fund		4.98%5.38%5.24%4.58%2.75%1.77%2.19%3.24%3.34%3.54%3.30%3.81%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок EVGOX и EGRIX

Максимальная просадка EVGOX за все время составила -23.97%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGOX и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGOXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-14.17%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.13%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.41%

-10.18%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.44%

-14.17%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-3.12%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-1.85%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.75%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGOX и EGRIX

Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) имеют волатильность 1.85% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGOXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.78%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.97%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

3.67%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.24%

4.00%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

3.95%

+0.03%