PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFMX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFMX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFMX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		-0.71%15.41%7.57%11.01%-13.31%6.66%14.92%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, EVFMX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

EVFMX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.67%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVFTXEVFMX с EVVCXEVFMX с EVGRXEVFMX с WWWEXEVFMX с AVEFX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий EVFMX и MAANX

EVFMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

EVFMX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFMX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFMXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.81

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.98

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

4.58

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFMX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFMX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFMXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.20

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.16

+0.45

Корреляция

Корреляция между EVFMX и MAANX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и MAANX

Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.25%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и MAANX

Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, примерно равная максимальной просадке MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFMXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.30%

-29.21%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-10.72%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-22.63%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.86%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.72%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.81%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и MAANX

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFMXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.39%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.48%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

15.67%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

16.35%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

385.82%

-374.09%