PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFCX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFCX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

EVFCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFCX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFCX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		-0.48%10.49%3.43%6.73%-9.65%1.78%10.42%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, EVFCX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

EVFCX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.37%
1 год
9.16%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с EVFCX:
EVFCX с EVFMXEVFCX с EVGRXEVFCX с EVFGXEVFCX с EVFTXEVFCX с EVVCXEVFCX с AAAAXEVFCX с AVEFX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий EVFCX и MAANX

EVFCX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

EVFCX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFCX
Ранг доходности на риск EVFCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFCX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFCXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.81

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.98

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

4.58

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFCX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFCX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFCX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFCXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.20

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.16

+0.47

Корреляция

Корреляция между EVFCX и MAANX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFCX и MAANX

Дивидендная доходность EVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		2.84%2.83%1.81%3.66%2.06%12.38%1.68%2.17%6.26%4.47%0.76%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVFCX и MAANX

Максимальная просадка EVFCX за все время составила -19.11%, что меньше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFCX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFCXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.11%

-29.21%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-10.72%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-22.63%

+9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-5.86%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.72%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.81%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFCX и MAANX

Текущая волатильность для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) составляет 3.04%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что EVFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFCXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.39%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

8.48%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

15.67%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

16.35%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

385.82%

-379.27%