PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAV с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAV с XDSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVAV (Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. EVAV is passively managed, while XDSQ is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EVAV charges 0.98%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности EVAV и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EVAV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.01%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
15.98%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAV и XDSQ

2026 (YTD)2025202420232022
EVAV
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares		0.00%33.87%-50.31%-22.79%-75.60%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.80%14.22%23.12%23.00%-2.82%

Correlation

The correlation between EVAV and XDSQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г.

0.49

Over the past year, the correlation between EVAV and XDSQ has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EVAV и XDSQ

Секторы
EVAV
XDSQ

Потребительский циклический сектор

22.3%
10.2%

Технологии

2.7%
35.7%

Промышленность

2.6%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

EVAV
22.3%
XDSQ
10.2%

Технологии

EVAV
2.7%
XDSQ
35.7%

Промышленность

EVAV
2.6%
XDSQ
8.3%

Сырьевые материалы

EVAV

-

XDSQ
1.8%

Коммуникационные услуги

EVAV

-

XDSQ
11.3%

Потребительский защитный сектор

EVAV

-

XDSQ
4.9%

Энергетика

EVAV

-

XDSQ
3.5%

Финансовые услуги

EVAV

-

XDSQ
11.6%

Здравоохранение

EVAV

-

XDSQ
8.5%

Недвижимость

EVAV

-

XDSQ
1.9%

Коммунальные услуги

EVAV

-

XDSQ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с EVAV:
EVAV с SGOVEVAV с BATTEVAV с VOOEVAV с CLDLEVAV с SPXLEVAV с ^GSPCEVAV с IVES
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

EVAV vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAV
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAV c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EVAV vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAVXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.69

—

Просадки

Сравнение просадок EVAV и XDSQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAVXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-26.06%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EVAV и XDSQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAVXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.56%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.27%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.10%

—

Сравнение комиссий EVAV и XDSQ

EVAV берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAV и XDSQ

Дивидендная доходность EVAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EVAV
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares		0.81%0.97%2.52%2.34%0.51%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVAV and XDSQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for EVAV.

EVAV has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.98% for EVAV and 0.79% for XDSQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAV и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор