Сравнение EVAL.L с JRDZ.L
EVAL.L (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - EVAL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, EVAL.L returned 34.42% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EVAL.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности EVAL.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EVAL.L торгуется в GBP, в то время как JRDZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDZ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EVAL.L показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
EVAL.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 11.80%
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVAL.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVAL.L SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 11.21% | 41.81% | 0.01% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between EVAL.L and JRDZ.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVAL.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
EVAL.L
JRDZ.L
Сравнение EVAL.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVAL.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.16 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 32.94 | -29.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 83.74 | -71.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVAL.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 6.59 | -3.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 7.14 | -6.77 |
Просадки
Сравнение просадок EVAL.L и JRDZ.L
Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVAL.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.72% | -4.00% | -36.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -4.00% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.05% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -1.05% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVAL.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) составляет 4.12%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что EVAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVAL.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.56% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 20.18% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 23.37% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 23.37% | -6.40% |
Сравнение комиссий EVAL.L и JRDZ.L
EVAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JRDZ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVAL.L и JRDZ.L
EVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVAL.L SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
EVAL.L and JRDZ.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVAL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVAL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
EVAL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for EVAL.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для EVAL.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор