PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVAL.L с HICL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAL.L с HICL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EVAL.L (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR, while HICL.L (HICL Infrastructure Company Ltd) is a stock. Over the past 10 years, EVAL.L returned 11.40%/yr vs 1.85%/yr for HICL.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVAL.L и HICL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и HICL Infrastructure Company Ltd (HICL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EVAL.L торгуется в GBP, в то время как HICL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HICL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EVAL.L показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у HICL.L с доходностью 19.72%. За последние 10 лет акции EVAL.L превзошли акции HICL.L по среднегодовой доходности: 11.40% против 1.85% соответственно.

EVAL.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
10.24%
С начала года
12.65%
1 год
30.82%
3 года*
20.57%
5 лет*
14.82%
10 лет*
11.40%

HICL.L

1 день
-0.44%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
16.51%
С начала года
19.72%
1 год
17.45%
3 года*
8.44%
5 лет*
1.75%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAL.L и HICL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		12.65%41.82%4.36%11.01%1.33%19.13%-2.54%16.22%-13.77%15.54%
HICL.L
HICL Infrastructure Company Ltd		19.72%5.39%-8.33%-10.53%-2.34%6.51%7.00%12.35%-0.32%-3.69%

Correlation

The correlation between EVAL.L and HICL.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

HICL Infrastructure Company Ltd

Часто сравнивают с EVAL.L:
EVAL.L с IEFV.LEVAL.L с AVESEVAL.L с VTEVAL.L с VOOEVAL.L с SPYEVAL.L с CACX.LEVAL.L с SPX4.L
Часто сравнивают с HICL.L:
HICL.L с INPP.LHICL.L с 3IN.LHICL.L с GBPG.LHICL.L с SWDA.LHICL.L с HFEL.LHICL.L с HMWO.LHICL.L с GCP.L

Доходность на риск

EVAL.L vs. HICL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAL.L
Ранг доходности на риск EVAL.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVAL.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVAL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVAL.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVAL.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVAL.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HICL.L
Ранг доходности на риск HICL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICL.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICL.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAL.L c HICL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и HICL Infrastructure Company Ltd (HICL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVAL.LHICL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.99

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.41

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.40

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

4.80

+6.35

EVAL.L vs. HICL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVAL.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа HICL.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVAL.L и HICL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVAL.L и HICL.L

Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки HICL.L в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и HICL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAL.LHICL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.72%

-31.03%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-12.38%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.34%

-17.16%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.61%

-31.03%

+16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

-31.03%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-4.22%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-7.90%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.63%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EVAL.L и HICL.L

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с HICL Infrastructure Company Ltd (HICL.L) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что EVAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAL.LHICL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.13%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

11.67%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

17.52%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

19.85%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

18.23%

-0.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAL.L и HICL.L

EVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HICL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HICL.L
HICL Infrastructure Company Ltd		6.19%7.13%6.94%5.95%5.02%4.67%4.74%3.60%

Часто задаваемые вопросы

EVAL.L and HICL.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAL.L и HICL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор