Сравнение EUPA.DE с EL43.DE
EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) and EL43.DE (Deka MSCI Europe MC UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector while EL43.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUPA.DE returned 17.95%/yr vs 14.70%/yr for EL43.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUPA.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for EL43.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUPA.DE и EL43.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUPA.DE показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у EL43.DE с доходностью 7.83%.
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EL43.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам EUPA.DE и EL43.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 7.83% | 23.35% | 7.52% | 3.61% |
Correlation
The correlation between EUPA.DE and EL43.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between EUPA.DE and EL43.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUPA.DE vs. EL43.DE — Ранг доходности на риск
EUPA.DE
EL43.DE
Сравнение EUPA.DE c EL43.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUPA.DE | EL43.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.84 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 6.82 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUPA.DE | EL43.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.58 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок EUPA.DE и EL43.DE
Максимальная просадка EUPA.DE за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки EL43.DE в -37.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPA.DE и EL43.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUPA.DE | EL43.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -37.81% | +27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.37% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | -13.65% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.88% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -6.32% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.27% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUPA.DE и EL43.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что EUPA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL43.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUPA.DE | EL43.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.39% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.78% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 12.02% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 17.64% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 17.59% | -5.19% |
Сравнение комиссий EUPA.DE и EL43.DE
EUPA.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EL43.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUPA.DE и EL43.DE
EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL43.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 2.19% | 2.69% | 4.09% | 2.52% | 2.53% | 1.64% | 1.79% | 2.18% | 2.56% | 1.60% | 2.76% | 2.05% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUPA.DE and EL43.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL43.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL43.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector, while EL43.DE tracks MSCI Europe Mid Cap. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Deka. Their fees differ too: 0.65% for EUPA.DE and 0.30% for EL43.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUPA.DE и EL43.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор