Сравнение EUNZ.DE с XEMD.DE
EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) and XEMD.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) are both Emerging Markets Equities funds - EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility while XEMD.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUNZ.DE returned 11.07%/yr vs 20.80%/yr for XEMD.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EUNZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for XEMD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNZ.DE и XEMD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNZ.DE показывает доходность 18.69%, что значительно ниже, чем у XEMD.DE с доходностью 28.06%.
EUNZ.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.20%
XEMD.DE
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 28.06%
- 6 месяцев
- 27.79%
- 1 год
- 48.60%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNZ.DE и XEMD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUNZ.DE iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 18.69% | -0.15% | 15.73% | 3.85% | -8.85% | 1.50% |
XEMD.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 28.06% | 18.67% | 13.85% | 5.68% | -14.85% | -1.50% |
Correlation
The correlation between EUNZ.DE and XEMD.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between EUNZ.DE and XEMD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNZ.DE vs. XEMD.DE — Ранг доходности на риск
EUNZ.DE
XEMD.DE
Сравнение EUNZ.DE c XEMD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNZ.DE | XEMD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 4.60 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 16.76 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNZ.DE | XEMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.77 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EUNZ.DE и XEMD.DE
Максимальная просадка EUNZ.DE за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки XEMD.DE в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNZ.DE и XEMD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNZ.DE | XEMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -23.50% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -10.72% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -19.19% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -2.54% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -9.22% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.95% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNZ.DE и XEMD.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) составляет 4.75%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что EUNZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNZ.DE | XEMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 7.39% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 15.08% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 17.84% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 16.76% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 16.76% | -3.44% |
Сравнение комиссий EUNZ.DE и XEMD.DE
EUNZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XEMD.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNZ.DE и XEMD.DE
EUNZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EUNZ.DE iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEMD.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 1.55% | 1.92% | 3.01% | 2.38% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
EUNZ.DE and XEMD.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEMD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEMD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.
EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility, while XEMD.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for EUNZ.DE and 0.18% for XEMD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNZ.DE и XEMD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор