Сравнение IDVY.L с SMEA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L).
IDVY.L и SMEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. SMEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDVY.L или SMEA.L.
Основные характеристики
| IDVY.L | SMEA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.33% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 12.79% | 12.40% |
| Дох-ть за 3 года | -0.40% | 4.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.08% | 6.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | 7.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 4.01 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 2.93% | 2.26% |
| Дневная вол-ть | 11.06% | 9.82% |
| Макс. просадка | -60.91% | -28.48% |
| Текущая просадка | -5.39% | -5.07% |
Корреляция
Корреляция между IDVY.L и SMEA.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDVY.L и SMEA.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDVY.L показывает доходность 4.33%, а SMEA.L немного ниже – 4.29%. За последние 10 лет акции IDVY.L уступали акциям SMEA.L по среднегодовой доходности: 6.66% против 7.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVY.L и SMEA.L
IDVY.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMEA.L в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDVY.L c SMEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY.L и SMEA.L
Дивидендная доходность IDVY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, тогда как SMEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 6.96% | 6.70% | 5.92% | 4.40% | 3.97% | 5.68% | 5.34% | 4.40% | 4.63% | 10.91% | 9.80% | 10.19% |
SMEA.L iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDVY.L и SMEA.L
Максимальная просадка IDVY.L за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки SMEA.L в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.L и SMEA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY.L и SMEA.L
iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IDVY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.