PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNN.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNN.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUNN.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan IMI, while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNN.DE returned 9.85%/yr vs 12.06%/yr for SXRS.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EUNN.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNN.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNN.DE показывает доходность 16.53%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 23.84%.

EUNN.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.50%
С начала года
16.53%
6 месяцев
16.81%
1 год
31.22%
3 года*
15.47%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.05%

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNN.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.53%13.46%12.90%15.16%-11.47%9.25%4.10%22.24%-9.58%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%

Correlation

The correlation between EUNN.DE and SXRS.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.19

The correlation between EUNN.DE and SXRS.DE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с FLINEUNN.DE с ^GSPCEUNN.DE с XDWF.DE
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

EUNN.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNN.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNN.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.87

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.37

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.00

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

8.95

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNN.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNN.DE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRS.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNN.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNN.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок EUNN.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка EUNN.DE за все время составила -28.55%, примерно равная максимальной просадке SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNN.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNN.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-27.64%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-8.75%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-16.03%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-27.56%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-4.99%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-13.12%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.92%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNN.DE и SXRS.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) составляет 3.16%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что EUNN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNN.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

5.76%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

16.67%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

18.76%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.13%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

15.85%

+0.23%

Сравнение комиссий EUNN.DE и SXRS.DE

EUNN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SXRS.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNN.DE и SXRS.DE

Ни EUNN.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNN.DE and SXRS.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for SXRS.DE.

EUNN.DE is categorized as Japan Equities, while SXRS.DE is Commodities. EUNN.DE tracks MSCI Japan IMI, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.12% for EUNN.DE and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNN.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор