PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUNN.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNN.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EUNN.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan IMI, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNN.DE returned 8.53%/yr vs 1.91%/yr for EUIN.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EUNN.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNN.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNN.DE показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции EUNN.DE превзошли акции EUIN.DE по среднегодовой доходности: 8.53% против 1.91% соответственно.

EUNN.DE

1 день
-2.52%
1 месяц
-3.80%
6 месяцев
8.06%
С начала года
15.08%
1 год
31.48%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.33%
10 лет*
8.53%

EUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
3.28%
С начала года
3.67%
1 год
3.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNN.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		15.08%13.46%12.91%15.16%-11.48%9.24%4.12%22.22%-10.32%10.42%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		3.67%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-2.68%-0.47%

Correlation

The correlation between EUNN.DE and EUIN.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.06

The correlation between EUNN.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с FLINEUNN.DE с XDWF.DEEUNN.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

EUNN.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNN.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUNN.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.31

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.99

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.21

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

7.74

+3.04

EUNN.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNN.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUIN.DE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNN.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNN.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка EUNN.DE за все время составила -28.56%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNN.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNN.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.56%

-12.08%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-1.80%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-2.43%

-13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-4.44%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.56%

-12.08%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-0.25%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.03%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

0.51%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNN.DE и EUIN.DE

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что EUNN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNN.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

0.93%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

2.83%

+12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

3.03%

+16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

3.57%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

3.40%

+12.74%

Сравнение комиссий EUNN.DE и EUIN.DE

EUNN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EUIN.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNN.DE и EUIN.DE

Ни EUNN.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNN.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

EUNN.DE is categorized as Japan Equities, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. EUNN.DE tracks MSCI Japan IMI, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for EUNN.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNN.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор