PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNJ.DE с IQQX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNJ.DE с IQQX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNJ.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)) and IQQX.DE (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EUNJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan while IQQX.DE tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNJ.DE returned 7.05%/yr vs 6.29%/yr for IQQX.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EUNJ.DE charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for IQQX.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNJ.DE и IQQX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNJ.DE показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у IQQX.DE с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции EUNJ.DE превзошли акции IQQX.DE по среднегодовой доходности: 7.05% против 6.29% соответственно.

EUNJ.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.74%
1 год
12.72%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.36%
10 лет*
7.05%

IQQX.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.88%
С начала года
13.33%
6 месяцев
13.65%
1 год
33.64%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.09%
10 лет*
6.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNJ.DE и IQQX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		8.50%6.56%11.50%1.85%-1.18%12.54%-3.43%21.23%-6.37%10.31%
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		13.33%14.78%12.48%8.98%2.81%11.77%-18.85%16.80%-11.26%2.03%

Correlation

The correlation between EUNJ.DE and IQQX.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2009 г.

0.85

The correlation between EUNJ.DE and IQQX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с EUNJ.DE:
EUNJ.DE с CEBL.DEEUNJ.DE с SPYA.DEEUNJ.DE с FLXI.DEEUNJ.DE с XCS4.DEEUNJ.DE с ETLK.DEEUNJ.DE с USUP.DEEUNJ.DE с LYMD.DE
Часто сравнивают с IQQX.DE:
IQQX.DE с MSTYIQQX.DE с EXXW.DEIQQX.DE с SPYGIQQX.DE с BKLNIQQX.DE с IAPD.LIQQX.DE с LYYA.DEIQQX.DE с ESGP.DE

Доходность на риск

EUNJ.DE vs. IQQX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNJ.DE
Ранг доходности на риск EUNJ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNJ.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNJ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IQQX.DE
Ранг доходности на риск IQQX.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQX.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQX.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQX.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQX.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQX.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNJ.DE c IQQX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNJ.DEIQQX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
3.10

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
4.34

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.57

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

5.55

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

20.94

-14.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNJ.DE vs. IQQX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNJ.DE на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа IQQX.DE равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNJ.DE и IQQX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNJ.DEIQQX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

3.10

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.21

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EUNJ.DE и IQQX.DE

Максимальная просадка EUNJ.DE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки IQQX.DE в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNJ.DE и IQQX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNJ.DEIQQX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-69.45%

+32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-6.18%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-20.28%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-20.28%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-42.78%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.62%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-14.55%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.64%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNJ.DE и IQQX.DE

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) имеют волатильность 3.04% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNJ.DEIQQX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.93%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.61%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

11.06%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

13.01%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

15.75%

+0.79%

Сравнение комиссий EUNJ.DE и IQQX.DE

EUNJ.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQQX.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNJ.DE и IQQX.DE

Дивидендная доходность EUNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности IQQX.DE в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.46%2.95%3.35%3.56%3.92%2.79%2.64%3.52%3.78%3.41%3.31%3.34%
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		3.12%3.64%4.84%5.36%6.66%4.62%3.16%4.85%5.09%4.16%4.03%4.88%

Часто задаваемые вопросы

EUNJ.DE and IQQX.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQQX.DE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQX.DE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for EUNJ.DE.

EUNJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while IQQX.DE tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Their fees differ too: 0.60% for EUNJ.DE and 0.59% for IQQX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNJ.DE и IQQX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор