PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNJ.DE с ETLK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNJ.DE с ETLK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNJ.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)) and ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EUNJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan while ETLK.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNJ.DE returned 5.36%/yr vs 5.51%/yr for ETLK.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EUNJ.DE charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for ETLK.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNJ.DE и ETLK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUNJ.DE показывает доходность 8.50%, а ETLK.DE немного выше – 8.76%.

EUNJ.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.74%
1 год
12.72%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.36%
10 лет*
7.05%

ETLK.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.76%
6 месяцев
10.04%
1 год
13.52%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNJ.DE и ETLK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		8.50%6.56%11.50%1.85%-1.18%12.54%-3.43%14.59%
ETLK.DE
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.76%7.52%11.54%1.26%-0.49%11.62%-1.71%15.82%

Correlation

The correlation between EUNJ.DE and ETLK.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.98

The correlation between EUNJ.DE and ETLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с EUNJ.DE:
EUNJ.DE с CEBL.DEEUNJ.DE с SPYA.DEEUNJ.DE с FLXI.DEEUNJ.DE с USUP.DEEUNJ.DE с XCS4.DEEUNJ.DE с LYMD.DEEUNJ.DE с DBX8.DE
Часто сравнивают с ETLK.DE:
ETLK.DE с VDPG.LETLK.DE с CPJ1.LETLK.DE с EPPETLK.DE с VUGETLK.DE с SPYGETLK.DE с ETLF.DEETLK.DE с DX2S.DE

Доходность на риск

EUNJ.DE vs. ETLK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNJ.DE
Ранг доходности на риск EUNJ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNJ.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNJ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ETLK.DE
Ранг доходности на риск ETLK.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLK.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLK.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLK.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLK.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLK.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNJ.DE c ETLK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNJ.DEETLK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.16

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.76

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.34

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

6.47

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNJ.DE vs. ETLK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNJ.DE на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLK.DE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNJ.DE и ETLK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNJ.DEETLK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.16

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EUNJ.DE и ETLK.DE

Максимальная просадка EUNJ.DE за все время составила -36.95%, примерно равная максимальной просадке ETLK.DE в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNJ.DE и ETLK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNJ.DEETLK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-36.72%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-5.98%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-19.89%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-19.89%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.56%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-5.76%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.16%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNJ.DE и ETLK.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) составляет 3.04%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что EUNJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNJ.DEETLK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.38%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

9.32%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

12.02%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.78%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

18.21%

-1.67%

Сравнение комиссий EUNJ.DE и ETLK.DE

EUNJ.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ETLK.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNJ.DE и ETLK.DE

Дивидендная доходность EUNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как ETLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETLK.DE
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.46%2.95%3.35%3.56%3.92%2.79%2.64%3.52%3.78%3.41%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EUNJ.DE and ETLK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for EUNJ.DE.

EUNJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.60% for EUNJ.DE and 0.10% for ETLK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNJ.DE и ETLK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор