Сравнение EUNI.DE с IS3N.DE
EUNI.DE (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EUNI.DE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap while IS3N.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNI.DE returned 8.99%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EUNI.DE charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNI.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNI.DE показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции EUNI.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.00% соответственно.
EUNI.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.99%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам EUNI.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNI.DE iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 16.80% | 6.21% | 8.18% | 19.10% | -13.60% | 28.84% | 7.23% | 14.66% | -16.19% | 18.31% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between EUNI.DE and IS3N.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.86 |
The correlation between EUNI.DE and IS3N.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNI.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
EUNI.DE
IS3N.DE
Сравнение EUNI.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNI.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.49 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 4.42 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 16.00 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNI.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.69 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EUNI.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка EUNI.DE за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNI.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNI.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -35.06% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -10.52% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -19.17% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -22.01% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -32.51% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.49% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -9.30% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.91% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNI.DE и IS3N.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) имеют волатильность 6.91% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNI.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.16% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 14.69% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 17.32% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.19% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.04% | -1.20% |
Сравнение комиссий EUNI.DE и IS3N.DE
EUNI.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNI.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNI.DE iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 0.81% | 1.83% | 1.74% | 2.11% | 2.47% | 1.23% | 1.77% | 2.02% | 2.14% | 1.45% | 2.00% | 0.85% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNI.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for EUNI.DE.
EUNI.DE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.74% for EUNI.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNI.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор