PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNI.DE с IBC3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNI.DE с IBC3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNI.DE (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and IBC3.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EUNI.DE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap while IBC3.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNI.DE returned 7.89%/yr vs 8.85%/yr for IBC3.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EUNI.DE charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for IBC3.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNI.DE и IBC3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNI.DE показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у IBC3.DE с доходностью 25.91%.

EUNI.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.02%
С начала года
16.80%
6 месяцев
15.58%
1 год
26.07%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.99%

IBC3.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
3.09%
С начала года
25.91%
6 месяцев
26.49%
1 год
46.24%
3 года*
20.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNI.DE и IBC3.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		16.80%6.21%8.18%19.10%-13.60%28.84%7.23%14.66%-14.98%
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		25.91%17.59%14.06%7.48%-13.80%7.38%7.44%21.30%-9.19%

Correlation

The correlation between EUNI.DE and IBC3.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2018 г.

0.84

The correlation between EUNI.DE and IBC3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с EUNI.DE:
EUNI.DE с AVEEEUNI.DE с SPYEUNI.DE с ISPA.DEEUNI.DE с DGSEUNI.DE с AW12.DEEUNI.DE с UEF5.DEEUNI.DE с H41E.DE
Часто сравнивают с IBC3.DE:
IBC3.DE с VGEU.DEIBC3.DE с SSHY.LIBC3.DE с VEMT.LIBC3.DE с IQQY.DEIBC3.DE с EIMI.LIBC3.DE с LQQ.PAIBC3.DE с VUSA.DE

Доходность на риск

EUNI.DE vs. IBC3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNI.DE
Ранг доходности на риск EUNI.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNI.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNI.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNI.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNI.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNI.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IBC3.DE
Ранг доходности на риск IBC3.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC3.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNI.DE c IBC3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNI.DEIBC3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.71

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.65

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.51

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

16.28

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNI.DE vs. IBC3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNI.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа IBC3.DE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNI.DE и IBC3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNI.DEIBC3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.71

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EUNI.DE и IBC3.DE

Максимальная просадка EUNI.DE за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки IBC3.DE в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNI.DE и IBC3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNI.DEIBC3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-31.89%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-10.42%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-19.08%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-21.95%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.52%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-7.84%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.89%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNI.DE и IBC3.DE

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) имеют волатильность 6.91% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNI.DEIBC3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.06%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

14.60%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.37%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.23%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

18.42%

-1.58%

Сравнение комиссий EUNI.DE и IBC3.DE

EUNI.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IBC3.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNI.DE и IBC3.DE

Дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IBC3.DE в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.81%1.83%1.74%2.11%2.47%1.23%1.77%2.02%2.14%1.45%2.00%0.85%
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.88%2.26%2.44%2.69%3.36%2.18%2.09%2.56%2.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUNI.DE and IBC3.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBC3.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBC3.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for EUNI.DE.

EUNI.DE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while IBC3.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.74% for EUNI.DE and 0.18% for IBC3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNI.DE и IBC3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор