PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNI.DE с 84X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNI.DE с 84X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNI.DE (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and 84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EUNI.DE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap while 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, EUNI.DE returned 26.07% vs 67.73% for 84X0.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUNI.DE charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for 84X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNI.DE и 84X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNI.DE показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у 84X0.DE с доходностью 40.37%.

EUNI.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.02%
С начала года
16.80%
6 месяцев
15.58%
1 год
26.07%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.99%

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNI.DE и 84X0.DE

2026 (YTD)202520242023
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		16.80%6.21%8.18%4.58%
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%

Correlation

The correlation between EUNI.DE and 84X0.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.75

The correlation between EUNI.DE and 84X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EUNI.DE:
EUNI.DE с AVEEEUNI.DE с SPYEUNI.DE с ISPA.DEEUNI.DE с DGSEUNI.DE с AW12.DEEUNI.DE с UEF5.DEEUNI.DE с H41E.DE
Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

EUNI.DE vs. 84X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNI.DE
Ранг доходности на риск EUNI.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNI.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNI.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNI.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNI.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNI.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNI.DE c 84X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNI.DE84X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
3.52

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.51

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.64

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

5.88

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

21.92

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNI.DE vs. 84X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNI.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа 84X0.DE равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNI.DE и 84X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNI.DE84X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

3.52

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.77

-1.36

Просадки

Сравнение просадок EUNI.DE и 84X0.DE

Максимальная просадка EUNI.DE за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки 84X0.DE в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNI.DE и 84X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNI.DE84X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-19.72%

-22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.66%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.49%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-2.70%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.13%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNI.DE и 84X0.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) составляет 6.91%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что EUNI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 84X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNI.DE84X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

8.41%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

16.93%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

19.46%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.11%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

17.11%

-0.27%

Сравнение комиссий EUNI.DE и 84X0.DE

EUNI.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии 84X0.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNI.DE и 84X0.DE

Дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как 84X0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.81%1.83%1.74%2.11%2.47%1.23%1.77%2.02%2.14%1.45%2.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

EUNI.DE and 84X0.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for EUNI.DE.

EUNI.DE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Their fees differ too: 0.74% for EUNI.DE and 0.18% for 84X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNI.DE и 84X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор