PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNA.DE с XBAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNA.DE с XBAG.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and XBAG.DE (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D) are both Global Bonds funds - EUNA.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) while XBAG.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNA.DE returned -1.17%/yr vs -1.17%/yr for XBAG.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUNA.DE и XBAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUNA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.41%
1 год
1.23%
3 года*
2.33%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
—

XBAG.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
1.88%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.70%
1 год
2.59%
3 года*
1.28%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
-0.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNA.DE и XBAG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.00%2.91%1.48%4.41%-13.52%-2.42%3.86%5.07%-1.20%-0.20%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		2.37%-3.91%3.40%1.86%-11.54%2.90%-0.49%9.26%3.05%-1.35%

Correlation

The correlation between EUNA.DE and XBAG.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г.

0.49

The correlation between EUNA.DE and XBAG.DE shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L
Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с AHYA.DEXBAG.DE с SYBZ.DEXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AGGU.LXBAG.DE с SPFE.DE

Доходность на риск

EUNA.DE vs. XBAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNA.DE c XBAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUNA.DEXBAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.67

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.97

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.06

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

2.20

-1.02

EUNA.DE vs. XBAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNA.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа XBAG.DE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNA.DE и XBAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNA.DE и XBAG.DE

Максимальная просадка EUNA.DE за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки XBAG.DE в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNA.DE и XBAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNA.DEXBAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-27.90%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.42%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.11%

-7.50%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-15.82%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-10.59%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-10.63%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.17%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNA.DE и XBAG.DE

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) имеют волатильность 0.94% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNA.DEXBAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.92%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.73%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

3.85%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

6.08%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

5.85%

-1.41%

Сравнение комиссий EUNA.DE и XBAG.DE

И EUNA.DE, и XBAG.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNA.DE и XBAG.DE

EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		2.94%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%

Часто задаваемые вопросы

EUNA.DE and XBAG.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNA.DE and XBAG.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while XBAG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNA.DE и XBAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор