Сравнение EUN9.DE с QDVE.DE
EUN9.DE (iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUN9.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 5-7, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN9.DE returned 0.08%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUN9.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN9.DE показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции EUN9.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 0.08% против 26.04% соответственно.
EUN9.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 0.08%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам EUN9.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | -0.02% | 2.45% | 1.87% | 6.90% | -14.78% | -1.90% | 2.71% | 4.34% | 0.55% | 0.34% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between EUN9.DE and QDVE.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN9.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
EUN9.DE
QDVE.DE
Сравнение EUN9.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN9.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.14 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 8.31 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN9.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.40 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 1.10 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 1.19 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.07 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок EUN9.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка EUN9.DE за все время составила -17.43%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN9.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN9.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.43% | -31.45% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -15.59% | +12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.42% | -29.83% | +26.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -29.83% | +12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -31.45% | +14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -3.08% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -5.80% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 5.91% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN9.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) составляет 1.57%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EUN9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN9.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 7.12% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 14.85% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 20.42% | -16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 22.71% | -17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 21.73% | -17.41% |
Сравнение комиссий EUN9.DE и QDVE.DE
И EUN9.DE, и QDVE.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN9.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность EUN9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 2.66% | 2.66% | 2.53% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.49% | 0.35% | 0.23% | 0.53% | 0.36% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN9.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN9.DE and QDVE.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
EUN9.DE is categorized as European Government Bonds, while QDVE.DE is Technology Equities. EUN9.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5-7, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для EUN9.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор