Сравнение EUN9.DE с NQSE.DE
EUN9.DE (iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUN9.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 5-7, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUN9.DE returned -1.15%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EUN9.DE charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN9.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN9.DE показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
EUN9.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 0.08%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUN9.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | -0.02% | 2.45% | 1.87% | 6.90% | -14.78% | -1.90% | 2.71% | 4.34% | 0.94% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between EUN9.DE and NQSE.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.07 |
Over the past year, EUN9.DE and NQSE.DE have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN9.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
EUN9.DE
NQSE.DE
Сравнение EUN9.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN9.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.08 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 10.77 | -10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN9.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.28 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.71 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.82 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EUN9.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка EUN9.DE за все время составила -17.43%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN9.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN9.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.43% | -37.67% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -11.87% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.42% | -22.40% | +18.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -37.67% | +20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -0.84% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -8.56% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 3.40% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN9.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) составляет 1.57%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что EUN9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN9.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 4.75% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 11.99% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 16.05% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 20.91% | -15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 21.54% | -17.22% |
Сравнение комиссий EUN9.DE и NQSE.DE
EUN9.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN9.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность EUN9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 2.66% | 2.66% | 2.53% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.49% | 0.35% | 0.23% | 0.53% | 0.36% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN9.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUN9.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN9.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
EUN9.DE is categorized as European Government Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. EUN9.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5-7, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for EUN9.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN9.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор