Сравнение EUN9.DE с EUNL.DE
EUN9.DE (iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EUN9.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 5-7, while EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN9.DE returned 0.08%/yr vs 12.82%/yr for EUNL.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EUN9.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EUNL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN9.DE и EUNL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN9.DE показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции EUN9.DE уступали акциям EUNL.DE по среднегодовой доходности: 0.08% против 12.82% соответственно.
EUN9.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 0.08%
EUNL.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам EUN9.DE и EUNL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | -0.02% | 2.45% | 1.87% | 6.90% | -14.78% | -1.90% | 2.71% | 4.34% | 0.55% | 0.34% |
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.86% | 7.90% | 25.93% | 20.13% | -13.59% | 32.71% | 5.48% | 31.34% | -5.13% | 7.71% |
Correlation
The correlation between EUN9.DE and EUNL.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2009 г. | 0.01 |
Over the past year, EUN9.DE and EUNL.DE have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN9.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск
EUN9.DE
EUNL.DE
Сравнение EUN9.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN9.DE | EUNL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.64 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 14.52 | -14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN9.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.12 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.90 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.84 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.82 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EUN9.DE и EUNL.DE
Максимальная просадка EUN9.DE за все время составила -17.43%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN9.DE и EUNL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN9.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.43% | -33.63% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -6.50% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.42% | -21.73% | +18.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -21.73% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -33.63% | +16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -0.31% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -4.25% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.64% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN9.DE и EUNL.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) составляет 1.57%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что EUN9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN9.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.62% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 7.72% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 11.16% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 14.17% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 15.17% | -10.85% |
Сравнение комиссий EUN9.DE и EUNL.DE
EUN9.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN9.DE и EUNL.DE
Дивидендная доходность EUN9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 2.66% | 2.66% | 2.53% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.49% | 0.35% | 0.23% | 0.53% | 0.36% |
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN9.DE and EUNL.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUN9.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN9.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EUNL.DE.
EUN9.DE is categorized as European Government Bonds, while EUNL.DE is Global Equities. EUN9.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5-7, while EUNL.DE tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.15% for EUN9.DE and 0.20% for EUNL.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN9.DE и EUNL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор