Сравнение EUN5.DE с LCVB.DE
EUN5.DE (iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and LCVB.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist) are both European Corporate Bonds funds - EUN5.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond while LCVB.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN5.DE returned 1.02%/yr vs -0.35%/yr for LCVB.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EUN5.DE charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for LCVB.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN5.DE и LCVB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN5.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у LCVB.DE с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции EUN5.DE превзошли акции LCVB.DE по среднегодовой доходности: 1.02% против -0.35% соответственно.
EUN5.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.02%
LCVB.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- -0.35%
Сравнение доходности по годам EUN5.DE и LCVB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.53% | 3.02% | 4.38% | 7.49% | -13.40% | -1.05% | 2.58% | 6.31% | -1.47% | 2.15% |
LCVB.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist | 0.94% | 0.95% | 2.69% | 2.15% | -10.56% | -1.94% | 1.32% | 1.70% | -0.05% | 0.35% |
Correlation
The correlation between EUN5.DE and LCVB.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2009 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between EUN5.DE and LCVB.DE has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN5.DE vs. LCVB.DE — Ранг доходности на риск
EUN5.DE
LCVB.DE
Сравнение EUN5.DE c LCVB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN5.DE | LCVB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 1.00 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN5.DE | LCVB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.39 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.14 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EUN5.DE и LCVB.DE
Максимальная просадка EUN5.DE за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки LCVB.DE в -14.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN5.DE и LCVB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN5.DE | LCVB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -14.50% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -1.44% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -1.44% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -13.73% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -14.50% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -6.79% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.13% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.68% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN5.DE и LCVB.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что EUN5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCVB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN5.DE | LCVB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.10% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.51% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 1.55% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 2.75% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 2.54% | +2.01% |
Сравнение комиссий EUN5.DE и LCVB.DE
EUN5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCVB.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN5.DE и LCVB.DE
Дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как LCVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.33% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
LCVB.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.82% | 1.26% | 1.51% | 1.80% | 2.86% | 0.31% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
EUN5.DE and LCVB.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCVB.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCVB.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for EUN5.DE.
EUN5.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while LCVB.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for EUN5.DE and 0.08% for LCVB.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN5.DE и LCVB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор