Сравнение EUN5.DE с IUKD.L
EUN5.DE (iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUN5.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond, while IUKD.L is a Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN5.DE returned 1.02%/yr vs 6.01%/yr for IUKD.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EUN5.DE charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for IUKD.L.
Доходность
Сравнение доходности EUN5.DE и IUKD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUN5.DE торгуется в EUR, в то время как IUKD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUKD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUN5.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у IUKD.L с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции EUN5.DE уступали акциям IUKD.L по среднегодовой доходности: 1.02% против 6.01% соответственно.
EUN5.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.02%
IUKD.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 6.01%
Сравнение доходности по годам EUN5.DE и IUKD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.53% | 3.02% | 4.38% | 7.49% | -13.40% | -1.05% | 2.58% | 6.31% | -1.47% | 2.15% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 8.19% | 25.23% | 17.69% | 8.05% | -6.52% | 31.46% | -22.38% | 26.42% | -15.17% | 2.71% |
Correlation
The correlation between EUN5.DE and IUKD.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2009 г. | 0.13 |
Over the past year, EUN5.DE and IUKD.L have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN5.DE vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск
EUN5.DE
IUKD.L
Сравнение EUN5.DE c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN5.DE | IUKD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.34 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 8.34 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN5.DE | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.75 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.78 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.14 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок EUN5.DE и IUKD.L
Максимальная просадка EUN5.DE за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -69.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN5.DE и IUKD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN5.DE | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -69.79% | +52.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -9.11% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -13.08% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -23.51% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -49.37% | +32.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -2.53% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -24.28% | +21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.56% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN5.DE и IUKD.L
Текущая волатильность для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) составляет 1.08%, в то время как у iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что EUN5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN5.DE | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 4.03% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 9.79% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 12.19% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 15.06% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 19.42% | -14.87% |
Сравнение комиссий EUN5.DE и IUKD.L
EUN5.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IUKD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN5.DE и IUKD.L
Дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности IUKD.L в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.33% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.53% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
EUN5.DE and IUKD.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUN5.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN5.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IUKD.L.
EUN5.DE is categorized as European Corporate Bonds, while IUKD.L is Dividend. EUN5.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while IUKD.L tracks FTSE UK Dividend+ Index. Their fees differ too: 0.20% for EUN5.DE and 0.40% for IUKD.L.
Подберите оптимальное распределение для EUN5.DE и IUKD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор