Сравнение EUN1.DE с PR1E.DE
EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - EUN1.DE tracks the STOXX® Europe 50 while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUN1.DE returned 11.08%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EUN1.DE charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN1.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN1.DE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
EUN1.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 9.16%
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUN1.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.28% | 17.86% | 7.29% | 14.83% | -1.88% | 26.01% | -6.66% | 15.60% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between EUN1.DE and PR1E.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between EUN1.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN1.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
EUN1.DE
PR1E.DE
Сравнение EUN1.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN1.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.81 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 6.80 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN1.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.68 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.62 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EUN1.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN1.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -35.98% | -26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -9.39% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -16.84% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -19.66% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.61% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -4.90% | -15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.51% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN1.DE и PR1E.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.21% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN1.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.33% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 10.60% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 12.88% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 14.48% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 16.68% | -1.42% |
Сравнение комиссий EUN1.DE и PR1E.DE
EUN1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN1.DE и PR1E.DE
Дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности PR1E.DE в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EUN1.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.
EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for EUN1.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN1.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор