Сравнение EUN1.DE с FWRA.L
EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - EUN1.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, EUN1.DE returned 16.43% vs 25.43% for FWRA.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUN1.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности EUN1.DE и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUN1.DE торгуется в EUR, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUN1.DE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 11.90%.
EUN1.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 9.16%
FWRA.L
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUN1.DE и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.28% | 17.86% | 7.29% | 4.85% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 11.90% | 7.89% | 25.83% | 8.71% |
Correlation
The correlation between EUN1.DE and FWRA.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between EUN1.DE and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN1.DE vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
EUN1.DE
FWRA.L
Сравнение EUN1.DE c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN1.DE | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.98 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 15.13 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN1.DE | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.05 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.35 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок EUN1.DE и FWRA.L
Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN1.DE | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -19.97% | -42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -6.39% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.40% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -2.51% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.68% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN1.DE и FWRA.L
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что EUN1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN1.DE | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.37% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 9.36% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 12.43% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 13.78% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 13.78% | +1.48% |
Сравнение комиссий EUN1.DE и FWRA.L
EUN1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN1.DE и FWRA.L
Дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN1.DE and FWRA.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.
EUN1.DE is categorized as Europe Equities, while FWRA.L is Global Equities. EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for EUN1.DE and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для EUN1.DE и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор