PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN1.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN1.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EUN1.DE tracks the STOXX® Europe 50 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN1.DE returned 9.16%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EUN1.DE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN1.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN1.DE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции EUN1.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.71% соответственно.

EUN1.DE

1 день
0.78%
1 месяц
0.92%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.74%
1 год
16.43%
3 года*
12.02%
5 лет*
11.08%
10 лет*
9.16%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN1.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		7.28%17.86%7.29%14.83%-1.88%26.01%-6.66%28.44%-10.45%9.14%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between EUN1.DE and CEMS.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between EUN1.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с EUN1.DE:
EUN1.DE с FEUQ.DEEUN1.DE с EXSA.DEEUN1.DE с EUN0.DEEUN1.DE с EUPE.DEEUN1.DE с MIVA.DEEUN1.DE с ISPA.DEEUN1.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

EUN1.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN1.DE
Ранг доходности на риск EUN1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN1.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN1.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN1.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN1.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.37

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.26

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.29

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

12.37

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN1.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN1.DE на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN1.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN1.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.37

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.94

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.49

-0.33

Просадки

Сравнение просадок EUN1.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN1.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-40.20%

-22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.99%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-17.57%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-19.55%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.50%

-40.20%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.26%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.89%

-7.49%

-13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.66%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN1.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) составляет 4.21%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что EUN1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN1.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.65%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

11.17%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

13.87%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

15.23%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

17.43%

-2.17%

Сравнение комиссий EUN1.DE и CEMS.DE

EUN1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN1.DE и CEMS.DE

Дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		2.41%2.41%2.62%2.55%2.61%2.22%2.41%2.94%3.53%3.22%3.28%3.05%

Часто задаваемые вопросы

EUN1.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.

EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.35% for EUN1.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN1.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор