PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUMD.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUMD.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUMD.L (iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - EUMD.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUMD.L returned 7.59%/yr vs 9.33%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EUMD.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности EUMD.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUMD.L торгуется в EUR, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUMD.L показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 7.61%.

EUMD.L

1 день
0.88%
1 месяц
-0.26%
С начала года
8.46%
6 месяцев
10.51%
1 год
15.61%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

CEUR.L

1 день
0.36%
1 месяц
3.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
10.08%
1 год
16.14%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.33%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUMD.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		8.46%22.51%9.04%14.18%-18.40%21.41%3.99%30.14%-13.14%2.76%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		7.63%17.97%9.96%15.33%-10.81%24.63%-3.27%27.42%-10.76%0.61%

Correlation

The correlation between EUMD.L and CEUR.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г.

0.88

The correlation between EUMD.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUMD.L и CEUR.L

Секторы
EUMD.L
CEUR.L

Промышленность

26.4%
19.8%

Финансовые услуги

21.4%
25.1%

Здравоохранение

8.0%
13.8%

Потребительский защитный сектор

7.3%
7.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.4%

Сырьевые материалы

6.2%
3.8%

Коммунальные услуги

6.0%
5.3%

Недвижимость

3.9%
1.7%

Энергетика

3.7%
3.5%

Технологии

3.1%
10.4%

Промышленность

EUMD.L
26.4%
CEUR.L
19.8%

Финансовые услуги

EUMD.L
21.4%
CEUR.L
25.1%

Здравоохранение

EUMD.L
8.0%
CEUR.L
13.8%

Потребительский защитный сектор

EUMD.L
7.3%
CEUR.L
7.2%

Потребительский циклический сектор

EUMD.L
7.2%
CEUR.L
6.2%

Коммуникационные услуги

EUMD.L
6.7%
CEUR.L
3.4%

Сырьевые материалы

EUMD.L
6.2%
CEUR.L
3.8%

Коммунальные услуги

EUMD.L
6.0%
CEUR.L
5.3%

Недвижимость

EUMD.L
3.9%
CEUR.L
1.7%

Энергетика

EUMD.L
3.7%
CEUR.L
3.5%

Технологии

EUMD.L
3.1%
CEUR.L
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с EUMD.L:
EUMD.L с EXV3.DEEUMD.L с IBCJ.DEEUMD.L с IESE.ASEUMD.L с MVEW.DEEUMD.L с IEDL.LEUMD.L с SWRD.ASEUMD.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

EUMD.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUMD.L
Ранг доходности на риск EUMD.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUMD.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUMD.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUMD.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUMD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUMD.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUMD.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMD.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.25

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.85

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.60

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

5.75

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUMD.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUMD.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUMD.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMD.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EUMD.L и CEUR.L

Максимальная просадка EUMD.L за все время составила -37.48%, примерно равная максимальной просадке CEUR.L в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUMD.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMD.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-36.02%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-10.05%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-15.75%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-21.40%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.70%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-5.65%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.80%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EUMD.L и CEUR.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) составляет 4.00%, в то время как у Amundi MSCI Europe (CEUR.L) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что EUMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMD.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.29%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.54%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

12.82%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.32%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

15.72%

+0.52%

Сравнение комиссий EUMD.L и CEUR.L

EUMD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUMD.L и CEUR.L

Ни EUMD.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUMD.L and CEUR.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EUMD.L.

EUMD.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EUMD.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUMD.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор