PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUIN.DE с SXRH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUIN.DE с SXRH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) and SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds - EUIN.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany while SXRH.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUIN.DE returned 4.24%/yr vs 5.69%/yr for SXRH.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EUIN.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for SXRH.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUIN.DE и SXRH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUIN.DE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у SXRH.DE с доходностью 2.67%.

EUIN.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.68%
3 года*
2.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

SXRH.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.67%
6 месяцев
1.53%
1 год
2.26%
3 года*
4.59%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUIN.DE и SXRH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		4.14%0.24%2.06%1.02%10.68%7.29%-2.78%-1.72%-2.68%0.19%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.67%-5.76%14.60%4.61%3.48%14.75%-3.13%10.57%4.53%-8.74%

Correlation

The correlation between EUIN.DE and SXRH.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г.

0.13

Over the past year, EUIN.DE and SXRH.DE have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIP

Доходность на риск

EUIN.DE vs. SXRH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUIN.DE c SXRH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUIN.DESXRH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.31

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
0.48

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.55

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

1.37

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUIN.DE vs. SXRH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUIN.DE на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRH.DE равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUIN.DE и SXRH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUIN.DESXRH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EUIN.DE и SXRH.DE

Максимальная просадка EUIN.DE за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки SXRH.DE в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIN.DE и SXRH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUIN.DESXRH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-13.17%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-3.74%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-10.08%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-12.14%

+6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-5.64%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-4.36%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.49%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EUIN.DE и SXRH.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) составляет 2.07%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что EUIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUIN.DESXRH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

3.06%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

4.92%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

6.56%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

8.19%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

7.46%

-3.42%

Сравнение комиссий EUIN.DE и SXRH.DE

EUIN.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXRH.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUIN.DE и SXRH.DE

EUIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.13%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%

Часто задаваемые вопросы

EUIN.DE and SXRH.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for EUIN.DE and 0.10% for SXRH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUIN.DE и SXRH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор