PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUHY с IBHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUHY с IBHH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUHY (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - EUHY tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index while IBHH tracks the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUHY returned 9.87%/yr vs 8.48%/yr for IBHH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUHY и IBHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUHY показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у IBHH с доходностью 1.66%.

EUHY

1 день
-0.14%
1 месяц
1.00%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.44%
1 год
6.03%
3 года*
9.87%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.65%

IBHH

1 день
-0.06%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.20%
1 год
6.59%
3 года*
8.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUHY и IBHH

2026 (YTD)2025202420232022
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		1.93%17.41%-0.55%16.06%-6.83%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		1.66%8.02%7.53%12.87%-6.70%

Correlation

The correlation between EUHY and IBHH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.56

The correlation between EUHY and IBHH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с EUHY:
EUHY с XHYHEUHY с LDRHEUHY с IBHDEUHY с SGOVEUHY с USHYEUHY с IWMEUHY с THY
Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с IBHEIBHH с FBNDIBHH с BSJPIBHH с SPHYIBHH с VOO

Доходность на риск

EUHY vs. IBHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUHY
Ранг доходности на риск EUHY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUHY c IBHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUHYIBHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.35

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.60

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

5.41

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

21.70

-17.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUHY vs. IBHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUHY на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IBHH равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUHY и IBHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUHYIBHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.35

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.73

-0.39

Просадки

Сравнение просадок EUHY и IBHH

Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и IBHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUHYIBHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-12.05%

-20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-1.22%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.23%

-4.66%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.07%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-2.30%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.30%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EUHY и IBHH

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что EUHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUHYIBHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.77%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.08%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

2.82%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.00%

7.26%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

7.26%

+3.17%

Сравнение комиссий EUHY и IBHH

И EUHY, и IBHH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUHY и IBHH

Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности IBHH в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		5.33%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.27%6.39%6.93%6.65%5.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUHY and IBHH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUHY has higher volatility (1.07%) compared to IBHH (0.77%). In terms of maximum drawdown, EUHY dropped -32.45% vs IBHH's -12.05%.

On 3-year performance, EUHY leads with 9.87% vs 8.48% for IBHH. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, IBHH has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EUHY has performed better with a 9.87% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUHY and IBHH have the same expense ratio: 0.35% per year.

IBHH has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 5.33% for EUHY.

EUHY tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index, while IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross.

IBHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUHY и IBHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор