Сравнение EUHI.DE с COVR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) и PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE).
EUHI.DE и COVR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUHI.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. COVR.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность PIMCO Covered Bond. Фонд был запущен 17 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUHI.DE и COVR.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUHI.DE и COVR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHI.DE PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | -1.03% | 5.05% | 6.16% | 10.11% | -8.21% | 3.21% | 1.04% | 8.37% | -4.20% | 0.33% |
COVR.DE PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist | -0.83% | 2.66% | 3.80% | 6.11% | -12.85% | -2.27% | 3.03% | 3.98% | 0.05% | 0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EUHI.DE показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у COVR.DE с доходностью -0.83%.
EUHI.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
COVR.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUHI.DE и COVR.DE
EUHI.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COVR.DE в 0.43%.
Доходность на риск
EUHI.DE vs. COVR.DE — Ранг доходности на риск
EUHI.DE
COVR.DE
Сравнение EUHI.DE c COVR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) и PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUHI.DE | COVR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.49 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.68 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.44 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 1.94 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUHI.DE | COVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.49 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.19 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.20 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EUHI.DE и COVR.DE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUHI.DE и COVR.DE
Дивидендная доходность EUHI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности COVR.DE в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHI.DE PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 4.48% | 4.47% | 4.75% | 4.15% | 3.10% | 2.54% | 2.61% | 2.59% | 2.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
COVR.DE PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist | 2.51% | 2.43% | 1.66% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.20% | 0.78% | 0.57% | 0.74% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок EUHI.DE и COVR.DE
Максимальная просадка EUHI.DE за все время составила -21.68%, что больше максимальной просадки COVR.DE в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHI.DE и COVR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUHI.DE | COVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -16.36% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.85% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -15.69% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -4.79% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -4.10% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.64% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUHI.DE и COVR.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что EUHI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUHI.DE | COVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.08% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 1.61% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 2.25% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.72% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 2.95% | +3.30% |