PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUED.DE с JEST.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUED.DE с JEST.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUED.DE (iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and JEST.DE (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc) are both Ultrashort Bond funds. EUED.DE is passively managed, while JEST.DE is actively managed. Over the past 5 years, EUED.DE returned 2.15%/yr vs 2.03%/yr for JEST.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EUED.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for JEST.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUED.DE и JEST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUED.DE показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у JEST.DE с доходностью 1.13%.

EUED.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.35%
С начала года
1.35%
1 год
2.39%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—

JEST.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.13%
1 год
2.10%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUED.DE и JEST.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EUED.DE
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.35%2.56%4.11%3.40%-0.40%-0.20%0.51%
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		1.13%2.61%3.93%3.33%-0.45%-0.39%0.28%

Correlation

The correlation between EUED.DE and JEST.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с EUED.DE:
EUED.DE с IS3L.DEEUED.DE с SEC0.DEEUED.DE с SXRV.DEEUED.DE с IS3N.DEEUED.DE с XT01.DEEUED.DE с IUSQ.DEEUED.DE с ASRW.DE
Часто сравнивают с JEST.DE:
JEST.DE с ERNX.DEJEST.DE с IS3L.DEJEST.DE с IS3M.DEJEST.DE с JEIP.DEJEST.DE с JEQA.DEJEST.DE с JEQP.DEJEST.DE с JPGL.DE

Доходность на риск

EUED.DE vs. JEST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUED.DE
Ранг доходности на риск EUED.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUED.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUED.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUED.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUED.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUED.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JEST.DE
Ранг доходности на риск JEST.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEST.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUED.DE c JEST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUED.DEJEST.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.41

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
5.84

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.81

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.93

5.57

+6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.53

28.83

-2.30

EUED.DE vs. JEST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUED.DE на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа JEST.DE равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUED.DE и JEST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUED.DE и JEST.DE

Максимальная просадка EUED.DE за все время составила -3.54%, что больше максимальной просадки JEST.DE в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUED.DE и JEST.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUED.DEJEST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.54%

-2.16%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-0.37%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.39%

-0.37%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-1.32%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.42%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.07%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EUED.DE и JEST.DE

iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что EUED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUED.DEJEST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.15%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

0.55%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

0.61%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.65%

0.49%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

0.70%

+1.81%

Сравнение комиссий EUED.DE и JEST.DE

EUED.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEST.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUED.DE и JEST.DE

Дивидендная доходность EUED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как JEST.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EUED.DE
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.36%2.74%3.86%2.75%0.00%0.00%0.11%
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUED.DE and JEST.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUED.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUED.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JEST.DE.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for EUED.DE and 0.18% for JEST.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUED.DE и JEST.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор