Сравнение EUDV с RBIL
EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - EUDV is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Dividend Masters Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, EUDV returned -1.24% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности EUDV и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUDV показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
EUDV
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 5.53%
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUDV и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 0.21% | 7.23% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between EUDV and RBIL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDV vs. RBIL — Ранг доходности на риск
EUDV
RBIL
Сравнение EUDV c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUDV | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.13 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 7.82 | -7.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 42.95 | -43.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUDV и RBIL
Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDV | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -0.52% | -36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -0.52% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -0.50% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -0.07% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 0.10% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV и RBIL
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что EUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDV | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 0.36% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 0.85% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 0.95% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 1.07% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 1.07% | +16.10% |
Сравнение комиссий EUDV и RBIL
EUDV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV и RBIL
Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.73% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUDV and RBIL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUDV has higher volatility (3.91%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -1.24% for EUDV. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.73% for EUDV.
EUDV is categorized as Europe Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: ProShares and F/m. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUDV и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор