PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с FLSW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUDV returned 2.28%/yr vs 6.80%/yr for FLSW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у FLSW с доходностью 1.77%.

EUDV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.16%
1 год
-0.12%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.17%

FLSW

1 день
-1.60%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-7.82%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		1.77%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between EUDV and FLSW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.81

The correlation between EUDV and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDV и FLSW

Секторы
EUDV
FLSW

Промышленность

21.0%
13.8%

Здравоохранение

16.1%
37.4%

Финансовые услуги

14.1%
18.0%

Технологии

11.3%
1.1%

Сырьевые материалы

11.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

10.9%
14.0%

Коммунальные услуги

9.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.2%

Энергетика

2.2%

-

Недвижимость

2.0%
1.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.2%

Промышленность

EUDV
21.0%
FLSW
13.8%

Здравоохранение

EUDV
16.1%
FLSW
37.4%

Финансовые услуги

EUDV
14.1%
FLSW
18.0%

Технологии

EUDV
11.3%
FLSW
1.1%

Сырьевые материалы

EUDV
11.0%
FLSW
7.7%

Потребительский защитный сектор

EUDV
10.9%
FLSW
14.0%

Коммунальные услуги

EUDV
9.5%
FLSW
0.2%

Коммуникационные услуги

EUDV
4.2%
FLSW
1.2%

Энергетика

EUDV
2.2%
FLSW

-

Недвижимость

EUDV
2.0%
FLSW
1.3%

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

FLSW
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

EUDV vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDVFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.86

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.32

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.00

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

3.24

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FLSW равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDVFLSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.86

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.44

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EUDV и FLSW

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-28.16%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-13.38%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-13.38%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-28.16%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-6.34%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-5.96%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.11%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и FLSW

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 4.55%, в то время как у Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.13%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

12.16%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

15.55%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

15.71%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

16.89%

+0.53%

Сравнение комиссий EUDV и FLSW

EUDV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и FLSW

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FLSW в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.71%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.08%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and FLSW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSW has higher volatility (5.13%) compared to EUDV (4.55%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, FLSW leads with 6.80% vs 2.28% for EUDV. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 6.80% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

FLSW has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.71% for EUDV.

EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.09% for FLSW.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор