PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с FLSW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUDV returned 1.81%/yr vs 7.06%/yr for FLSW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FLSW с доходностью 4.52%.

EUDV

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.08%
1 год
-1.24%
3 года*
7.37%
5 лет*
1.81%
10 лет*
5.53%

FLSW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.79%
1 год
17.63%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		0.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-8.88%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.52%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between EUDV and FLSW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.81

The correlation between EUDV and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDV и FLSW

Секторы
EUDV
FLSW

Промышленность

20.5%
14.1%

Здравоохранение

16.5%
37.3%

Финансовые услуги

13.6%
17.6%

Технологии

12.1%
1.3%

Сырьевые материалы

11.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

11.0%
13.7%

Коммунальные услуги

8.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
1.2%

Энергетика

2.2%

-

Недвижимость

2.0%
1.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Промышленность

EUDV
20.5%
FLSW
14.1%

Здравоохранение

EUDV
16.5%
FLSW
37.3%

Финансовые услуги

EUDV
13.6%
FLSW
17.6%

Технологии

EUDV
12.1%
FLSW
1.3%

Сырьевые материалы

EUDV
11.2%
FLSW
7.8%

Потребительский защитный сектор

EUDV
11.0%
FLSW
13.7%

Коммунальные услуги

EUDV
8.9%
FLSW
0.2%

Коммуникационные услуги

EUDV
4.1%
FLSW
1.2%

Энергетика

EUDV
2.2%
FLSW

-

Недвижимость

EUDV
2.0%
FLSW
1.2%

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

FLSW
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

EUDV vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDVFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.14

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.71

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.32

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

4.20

-4.51

EUDV vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FLSW равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDV и FLSW

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-28.16%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-13.38%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-13.38%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-28.16%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-3.81%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-5.95%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.21%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и FLSW

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 3.91%, в то время как у Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.57%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

12.43%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

15.65%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

15.76%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.88%

+0.29%

Сравнение комиссий EUDV и FLSW

EUDV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и FLSW

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FLSW в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.73%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and FLSW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSW has higher volatility (4.57%) compared to EUDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, FLSW leads with 7.06% vs 1.81% for EUDV. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 7.06% return vs 1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

EUDV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.12% for FLSW.

EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.09% for FLSW.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор