PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDI.L с MVED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDI.L с MVED.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUDI.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and MVED.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - EUDI.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MVED.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUDI.L returned 8.08%/yr vs 6.05%/yr for MVED.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EUDI.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for MVED.L.

Доходность

Сравнение доходности EUDI.L и MVED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDI.L показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у MVED.L с доходностью 4.65%.

EUDI.L

1 день
0.08%
1 месяц
-0.33%
С начала года
5.47%
6 месяцев
7.27%
1 год
7.78%
3 года*
13.19%
5 лет*
8.08%
10 лет*
6.77%

MVED.L

1 день
0.33%
1 месяц
0.58%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.79%
1 год
2.49%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDI.L и MVED.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		5.47%19.78%8.49%17.82%-10.65%14.45%-11.74%21.41%-4.60%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		4.65%8.77%8.89%10.72%-12.60%21.51%-3.86%22.67%-1.16%

Correlation

The correlation between EUDI.L and MVED.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

0.83

The correlation between EUDI.L and MVED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDI.L и MVED.L

Секторы
EUDI.L
MVED.L

Финансовые услуги

23.1%
17.8%

Промышленность

22.4%
15.7%

Коммунальные услуги

19.5%
10.1%

Сырьевые материалы

8.8%
5.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
13.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
9.5%

Здравоохранение

5.7%
13.1%

Энергетика

2.7%
6.9%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Потребительский циклический сектор

1.3%
3.7%

Технологии

-

2.8%

Финансовые услуги

EUDI.L
23.1%
MVED.L
17.8%

Промышленность

EUDI.L
22.4%
MVED.L
15.7%

Коммунальные услуги

EUDI.L
19.5%
MVED.L
10.1%

Сырьевые материалы

EUDI.L
8.8%
MVED.L
5.7%

Потребительский защитный сектор

EUDI.L
7.9%
MVED.L
13.2%

Коммуникационные услуги

EUDI.L
6.7%
MVED.L
9.5%

Здравоохранение

EUDI.L
5.7%
MVED.L
13.1%

Энергетика

EUDI.L
2.7%
MVED.L
6.9%

Недвижимость

EUDI.L
1.9%
MVED.L
1.6%

Потребительский циклический сектор

EUDI.L
1.3%
MVED.L
3.7%

Технологии

EUDI.L

-

MVED.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с EUDI.L:
EUDI.L с IDVY.LEUDI.L с SCHDEUDI.L с WDIVEUDI.L с ACWIEUDI.L с VGTEUDI.L с VFEG.LEUDI.L с VJPB.L
Часто сравнивают с MVED.L:
MVED.L с MIVO.LMVED.L с CSPX.LMVED.L с PRUK.LMVED.L с WDEP.LMVED.L с OPEN.LMVED.L с EDIV.LMVED.L с FKU.L

Доходность на риск

EUDI.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDI.L
Ранг доходности на риск EUDI.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDI.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDI.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDI.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDI.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDI.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MVED.L
Ранг доходности на риск MVED.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVED.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVED.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVED.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVED.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVED.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDI.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDI.LMVED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.28

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.44

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.35

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

0.78

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDI.L vs. MVED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDI.L на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа MVED.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDI.L и MVED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDI.LMVED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.28

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EUDI.L и MVED.L

Максимальная просадка EUDI.L за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки MVED.L в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDI.L и MVED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDI.LMVED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.76%

-30.56%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-7.00%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-10.51%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-19.54%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-4.11%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-5.19%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.18%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDI.L и MVED.L

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что EUDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDI.LMVED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.93%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

7.14%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

8.78%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

10.99%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

12.63%

+2.25%

Сравнение комиссий EUDI.L и MVED.L

EUDI.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MVED.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDI.L и MVED.L

Дивидендная доходность EUDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как MVED.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.60%4.08%3.66%3.31%3.61%2.80%3.07%3.12%3.71%3.15%2.97%3.01%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		0.00%0.00%0.00%2.67%2.95%2.16%2.54%2.81%2.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDI.L and MVED.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MVED.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVED.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EUDI.L.

EUDI.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MVED.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.30% for EUDI.L and 0.25% for MVED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDI.L и MVED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор