PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDF.DE с WTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDF.DE с WTIC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) and WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EUDF.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR), while WTIC.DE is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past year, EUDF.DE returned -3.37% vs 41.43% for WTIC.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EUDF.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for WTIC.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUDF.DE и WTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDF.DE показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у WTIC.DE с доходностью 30.86%.

EUDF.DE

1 день
1.22%
1 месяц
-3.90%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.21%
1 год
-3.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIC.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
-2.39%
С начала года
30.86%
6 месяцев
32.69%
1 год
41.43%
3 года*
13.11%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDF.DE и WTIC.DE

2026 (YTD)2025
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		2.51%18.55%
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.86%3.46%

Correlation

The correlation between EUDF.DE and WTIC.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с DFNS.LEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с CMOD.LWTIC.DE с FTGCWTIC.DE с USCIWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с EMEH.DEWTIC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

EUDF.DE vs. WTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDF.DE c WTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDF.DEWTIC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.30

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.98

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

5.55

-5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

12.79

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDF.DE vs. WTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDF.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа WTIC.DE равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDF.DE и WTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDF.DEWTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.30

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EUDF.DE и WTIC.DE

Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки WTIC.DE в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и WTIC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDF.DEWTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-25.90%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-7.43%

-12.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-3.46%

-10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-12.05%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

3.23%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDF.DE и WTIC.DE

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDF.DEWTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

5.73%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

15.76%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

17.94%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.89%

16.14%

+14.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

14.10%

+16.79%

Сравнение комиссий EUDF.DE и WTIC.DE

EUDF.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WTIC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDF.DE и WTIC.DE

Ни EUDF.DE, ни WTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUDF.DE and WTIC.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTIC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTIC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for EUDF.DE.

EUDF.DE is categorized as Aerospace & Defense, while WTIC.DE is Commodities. EUDF.DE tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR), while WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.40% for EUDF.DE and 0.35% for WTIC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDF.DE и WTIC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор