PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDF.DE с WTEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDF.DE с WTEM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE).

EUDF.DE и WTEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. WTEM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUDF.DE и WTEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDF.DE и WTEM.DE

2026 (YTD)2025
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		14.36%18.55%
WTEM.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		-2.37%7.02%

Доходность по периодам

С начала года, EUDF.DE показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у WTEM.DE с доходностью -2.37%.

EUDF.DE

1 день
5.88%
1 месяц
-1.58%
С начала года
14.36%
6 месяцев
1.31%
1 год
28.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTEM.DE

1 день
1.98%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.20%
3 года*
8.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DEEUDF.DE с ^NDX
Часто сравнивают с WTEM.DE:
WTEM.DE с VYMWTEM.DE с FLXX.DEWTEM.DE с WTEE.DEWTEM.DE с LGQI.DEWTEM.DE с ZPRG.DEWTEM.DE с QDVW.DEWTEM.DE с PCOM.DE

Сравнение комиссий EUDF.DE и WTEM.DE

EUDF.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WTEM.DE в 0.38%.

EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc
WTEM.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

EUDF.DE vs. WTEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WTEM.DE
Ранг доходности на риск WTEM.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEM.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEM.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDF.DE c WTEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDF.DEWTEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.29

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.48

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.59

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

2.17

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDF.DE vs. WTEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDF.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа WTEM.DE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDF.DE и WTEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDF.DEWTEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.29

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.75

+0.34

Корреляция

Корреляция между EUDF.DE и WTEM.DE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDF.DE и WTEM.DE

Ни EUDF.DE, ни WTEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUDF.DE и WTEM.DE

Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки WTEM.DE в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и WTEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDF.DEWTEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-30.76%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-11.79%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.41%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-3.79%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

2.15%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDF.DE и WTEM.DE

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDF.DEWTEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

4.55%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

8.07%

+12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

14.52%

+15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

13.34%

+17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.54%

14.44%

+16.10%