PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDF.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDF.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

EUDF.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUDF.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDF.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)2025
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		14.36%18.55%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-3.01%16.02%

Доходность по периодам

С начала года, EUDF.DE показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -3.01%.

EUDF.DE

1 день
5.88%
1 месяц
-1.58%
С начала года
14.36%
6 месяцев
1.31%
1 год
28.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
0.06%
1 год
10.20%
3 года*
16.07%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DEEUDF.DE с ^NDX
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий EUDF.DE и SXR8.DE

EUDF.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EUDF.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDF.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDF.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.59

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.90

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.22

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

4.41

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDF.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDF.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDF.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDF.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.59

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.74

+0.35

Корреляция

Корреляция между EUDF.DE и SXR8.DE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDF.DE и SXR8.DE

Ни EUDF.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUDF.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDF.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-33.78%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-13.42%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.21%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-5.22%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

2.32%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDF.DE и SXR8.DE

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDF.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

3.77%

+8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

8.64%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

17.20%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

15.19%

+15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.54%

16.14%

+14.40%