Сравнение EU13.L с SPY5.L
EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EU13.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EU13.L returned 0.18%/yr vs 15.10%/yr for SPY5.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EU13.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности EU13.L и SPY5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EU13.L торгуется в EUR, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EU13.L показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у SPY5.L с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции EU13.L уступали акциям SPY5.L по среднегодовой доходности: 0.18% против 15.10% соответственно.
EU13.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 0.18%
SPY5.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам EU13.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0.03% | 2.22% | 3.00% | 3.27% | -4.95% | -0.81% | -0.17% | 0.14% | -0.22% | -0.52% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.58% | 3.49% | 33.64% | 22.84% | -13.64% | 38.95% | 7.83% | 33.81% | -0.63% | 7.52% |
Correlation
The correlation between EU13.L and SPY5.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EU13.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
EU13.L
SPY5.L
Сравнение EU13.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EU13.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 3.63 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 12.49 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EU13.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.08 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.93 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.90 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.95 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок EU13.L и SPY5.L
Максимальная просадка EU13.L за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки SPY5.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EU13.L и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EU13.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -33.39% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -7.04% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.23% | -22.49% | +21.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -22.49% | +16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.12% | -33.39% | +26.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.41% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -4.05% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.05% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EU13.L и SPY5.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) составляет 0.47%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что EU13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EU13.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 3.01% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 8.54% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 12.28% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 15.89% | -14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.30% | 16.68% | -15.38% |
Сравнение комиссий EU13.L и SPY5.L
EU13.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EU13.L и SPY5.L
Дивидендная доходность EU13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SPY5.L в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
EU13.L and SPY5.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for EU13.L.
EU13.L is categorized as European Government Bonds, while SPY5.L is S&P 500. EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while SPY5.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.15% for EU13.L and 0.09% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для EU13.L и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор