Сравнение ETY с EELDX
ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) and EELDX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund) are both mutual funds - ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance, while EELDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ETY returned 12.13%/yr vs 7.86%/yr for EELDX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ETY charges 1.06%/yr vs 0.78%/yr for EELDX.
Доходность
Сравнение доходности ETY и EELDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETY показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции ETY превзошли акции EELDX по среднегодовой доходности: 12.13% против 7.86% соответственно.
ETY
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -2.41%
- С начала года
- -2.61%
- 1 год
- -0.96%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 12.13%
EELDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 6.65%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам ETY и EELDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -2.61% | 11.02% | 33.11% | 21.83% | -21.21% | 32.61% | 7.27% | 33.68% | -8.96% | 28.72% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 8.23% | 15.80% | 14.87% | 11.46% | -6.14% | 1.55% | 7.44% | 18.34% | -4.27% | 13.05% |
Correlation
The correlation between ETY and EELDX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETY vs. EELDX — Ранг доходности на риск
ETY
EELDX
Сравнение ETY c EELDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETY | EELDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.35 | -1.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 4.95 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 20.18 | -20.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETY и EELDX
Максимальная просадка ETY за все время составила -53.06%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETY и EELDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETY | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -19.12% | -33.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -3.68% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.28% | -3.98% | -17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -17.35% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -19.12% | -23.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -0.23% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -2.88% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 0.90% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETY и EELDX
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что ETY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETY | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 0.69% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 3.04% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 3.47% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 4.62% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 4.71% | +15.18% |
Сравнение комиссий ETY и EELDX
ETY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EELDX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETY и EELDX
Дивидендная доходность ETY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности EELDX в 10.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 10.69% | 9.44% | 8.58% | 9.02% | 9.17% | 7.87% | 7.71% | 7.86% | 8.16% | 7.90% | 4.12% | 1.65% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.35% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
Часто задаваемые вопросы
ETY and EELDX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETY has higher volatility (4.43%) compared to EELDX (0.69%). In terms of maximum drawdown, ETY dropped -53.06% vs EELDX's -19.12%.
EELDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.28 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETY и EELDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор