PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSZ.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETSZ.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600 while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 10.16%/yr vs 11.86%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETSZ.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETSZ.DE показывает доходность 10.04%, а SC0D.DE немного выше – 10.32%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.86% соответственно.

ETSZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.73%
1 год
22.31%
3 года*
15.25%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.16%

SC0D.DE

1 день
0.85%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.32%
6 месяцев
11.25%
1 год
22.33%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.80%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.04%20.39%8.24%15.59%-10.31%24.87%-1.48%28.89%-11.23%10.67%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		10.32%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.06%10.07%

Correlation

The correlation between ETSZ.DE and SC0D.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2013 г.

0.94

The correlation between ETSZ.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

ETSZ.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSZ.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETSZ.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.39

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.10

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.03

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

7.09

+1.95

ETSZ.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSZ.DE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0D.DE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSZ.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETSZ.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETSZ.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-38.50%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.93%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-16.54%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-23.38%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-38.50%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-7.08%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.14%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSZ.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) составляет 2.92%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETSZ.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.63%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

13.20%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

16.04%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

17.55%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

17.97%

-2.73%

Сравнение комиссий ETSZ.DE и SC0D.DE

ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSZ.DE и SC0D.DE

Ни ETSZ.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ETSZ.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.

ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: BNP Paribas and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор