Сравнение ETSX.TO с XUH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO).
ETSX.TO и XUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. XUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 17 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETSX.TO и XUH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETSX.TO и XUH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 2.12% | 25.93% | 18.50% | 6.16% |
XUH.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) | -4.25% | 15.11% | 22.45% | 20.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ETSX.TO показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у XUH.TO с доходностью -4.25%.
ETSX.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUH.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETSX.TO и XUH.TO
ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XUH.TO в 0.08%.
Доходность на риск
ETSX.TO vs. XUH.TO — Ранг доходности на риск
ETSX.TO
XUH.TO
Сравнение ETSX.TO c XUH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSX.TO | XUH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.86 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.34 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.32 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 6.05 | +8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSX.TO | XUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.86 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.57 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между ETSX.TO и XUH.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSX.TO и XUH.TO
Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности XUH.TO в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 9.53% | 9.39% | 9.20% | 9.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUH.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) | 0.94% | 0.91% | 1.10% | 1.15% | 1.40% | 0.98% | 1.25% | 1.67% | 1.81% | 1.25% | 1.63% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок ETSX.TO и XUH.TO
Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки XUH.TO в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и XUH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETSX.TO | XUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -38.37% | +26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -12.24% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -5.85% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -5.02% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.67% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSX.TO и XUH.TO
Текущая волатильность для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) составляет 5.15%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что ETSX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETSX.TO | XUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.78% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 10.01% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 18.46% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 17.08% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 18.67% | -6.89% |