Сравнение ETSX.TO с HULC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO).
ETSX.TO и HULC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETSX.TO и HULC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETSX.TO и HULC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 2.12% | 25.93% | 18.50% | 6.16% |
HULC.TO Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF | -2.55% | 12.69% | 35.93% | 21.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ETSX.TO показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у HULC.TO с доходностью -2.55%.
ETSX.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HULC.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 30.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETSX.TO и HULC.TO
ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HULC.TO в 0.08%.
Доходность на риск
ETSX.TO vs. HULC.TO — Ранг доходности на риск
ETSX.TO
HULC.TO
Сравнение ETSX.TO c HULC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSX.TO | HULC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.77 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.16 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.15 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 4.25 | +9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSX.TO | HULC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.77 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.03 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между ETSX.TO и HULC.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSX.TO и HULC.TO
Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, тогда как HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 9.53% | 9.39% | 9.20% | 9.92% |
HULC.TO Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETSX.TO и HULC.TO
Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки HULC.TO в -81.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и HULC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETSX.TO | HULC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -81.67% | +69.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -12.74% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -5.62% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -33.58% | +31.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.44% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSX.TO и HULC.TO
Текущая волатильность для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) составляет 5.15%, в то время как у Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ETSX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HULC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETSX.TO | HULC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.50% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 10.49% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 19.33% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 47.01% | -35.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 53.97% | -42.19% |